Forex Squeeze Play

Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade. As bem conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner são muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, uso as configurações padrão padrão usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Keltner Channels que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels está configurado em diferentes programas de gráficos, notei que pode haver algumas variações menores. Você não deve ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel Exponencial de 20 períodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta de troca por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger se expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger contratará. A Bollinger Band consiste de três linhas que são plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bollinger Bands: Comprimento 20, desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você geralmente ouve na conversa normal é 8220 desvio padrão.8221 Compreender este termo é a chave para entender como um Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender Phds de matemática), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil será um mercado. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger. Aqui estão as pessoas que faltam em bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que a pena está bem e eu gostaria muito bem. Eu só sei que os meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informações do que o que posso obter das Bandas Bollinger sozinhas. Como estudantes de Bandas de Bollinger sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma ruptura está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é o gráfico estreito criado no Market Warrior, o produto principal da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas estão indicando uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outra Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. O que são Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e, posteriormente, modificados por Linda Raschke, se parecem com Bollinger Bands. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas Bollinger: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo entre o alto e baixo em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas sim apenas descrevendo o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preço se rompe fora do canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: Enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a se expandir e contratar mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, você pode ver como essa relação nos permite obter uma indicação clara de trocas potenciais decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2 agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só faz uma jogada de aperto que satisfaça os seguintes critérios: Você só considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) começam a sair do canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês poderiam usá-lo. Além disso, 2 súper indicadores, adicione Volumínio momentâneo e aplique o conhecimento do castiçal, irá aumentar ainda mais a sua força no Squeeze Play. Estes podem interessá-lo: Tempo de preço: A ação de preço do Squeeze Play EURUSD nos próximos dias críticos para determinar o quão significativa é realmente a correção USDJPY desafiando o puxão de desvantagens chave. Rally de ouro se reúne. Obtenha volume de tempo real em seus gráficos gratuitamente. Clique AQUI Câmbio Valor amplo Relógio: Preço ampliação Análise de tempo: Gráficos USDJPY Criados usando o Marketscope ndash Preparado por Kristian Kerr USDJPY continua a flertar com um pivô de descida chave em 108.00 Nosso viés de tendência a curto prazo é maior na taxa de câmbio enquanto Acima deste nível em uma base de fechamento Força de volta através de 108.75 é necessário para reintroduzir impulso ascendente no par Uma janela de virada menor é observada amanhã Um fim abaixo de 108,00 nos tornará negativos na estratégia USDJPY USDJPY: Como manter apenas uma posição longa mínima, enquanto acima 108,00. Vai quadrado no fim abaixo. Carta de Foco do Dia. EURUSD Ontem eu li 5 notas de banco diferentes dizendo para reduzir o euro em torno de 1.2650 com uma parada acima de 1.2700. Eu não fiquei surpreso ao nos ver negociar perto de 1.2800 quando eu acordei esta manhã. A grande questão para a maioria é determinar se essa foi a extensão do aperto ou vamos ter várias semanas disso. Ainda é cedo demais para contar e a ação nos próximos dias será fundamental para decifrar este enigma. Eu me inclino para um caso multi-semana, porque o timing cíclico parece certo para um, mas também porque o sentimento e o posicionamento ficaram tão desequilibrados recentemente que um episódio corretivo de várias semanas é provavelmente o único que irá neutralizar a imagem um pouco. Quão longe o euro vai nos próximos três dias, ou assim irá determinar se o meu palpite está certo. Eu digo isso porque é natural esperar que a tendência tente reafirmar-se depois de 4-5 dias, mas se esse esforço for um manso (digamos, detém com facilidade 1.2610) ou não há nenhum, então os touros se tornarão Encorajado e esta correção poderia rapidamente reunir um pouco de vapor no 3º trimestre de 2013. Para receber a análise de Kristianrsquos diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Esta publicação procura explorar ainda mais o conceito de que os movimentos de massas da psicologia humana, representados pelos mercados financeiros, estão sujeitos às leis matemáticas da natureza e ao uso de várias técnicas geométricas, aritméticas, estatísticas e cíclicas, uma melhor compreensão dos mercados e Seus movimentos de correspondência podem ser alcançados. --- Escrito por Kristian Kerr, estrategista sênior de moeda para DailyFX Para entrar em contato com Kristian, e-mail instructordailyfx. Siga-me no Twitter KKerrFX DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Tópico: The Squeeze Play The Squeeze Play O Squeeze Play é uma evolução na minha negociação. Meu objetivo comercial típico é de cerca de 20 pips. O Squeeze Play não é original, mas sim uma combinação ou fabricação de uma série de estratégias que li e tentei nos últimos anos. Basicamente, é uma conseqüência de uma fuga noturna do GBPJPY, GBPCHF e do GBPUSD. O horário aproximado é 11h EST ou para mim na costa oeste às 8h. As 3 moedas listadas parecem dar a melhor chance de um movimento. Outros também funcionam bem, mas esses três pares de moedas parecem dar o melhor resultado. Outras horas do dia também funcionam, mas não tão consistentes. Indicadores Donchian Channels ajustados em 30 (não obrigatório). 50 SMA (não necessário) RSI14 3565 (recomendado) Ou e. Bollinger Bands e Keltner Channels ou. TTM Squeeze no ThinkorSwim ou MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory O conceito é um comércio de discussão. Esses mercados geralmente se consolidam à noite. Quando o BB cai com o KC que é o aperto. O indicador de pressão do ThinkorSwim mostra pontos vermelhos quando há um aperto. Em seguida, o comércio foi projetado para descobrir os canais. Eu costumo definir um alvo de 20 pips e uma parada em cerca de 22 pips. Eu uso a DC para ajudar a definir níveis de fuga e a definir paradas. Os 50 sma ajudam a determinar a tendência. O comércio geralmente funciona melhor quando o RSI está saindo sobre condições de sobre-venda ou sobrecompração. Oversold for Long e overbought for Short. Eu principalmente troco esses três pares, mas na noite passada peguei um USDCAD agradável por 35 pips. Se eu definir um comércio às 11 horas, eu verificarei mais tarde e ajuste o alvo e parará. O gráfico incluído aqui do GBPCHF é um comércio muito típico. Comecei esta publicação simplesmente com o propósito de discussão e compartilhamento. Eu acho que troco uma experiência solitária. Eu sempre fui um comerciante de fuga, comprei a combinação do quotSqueeze Conceptquot e o timing e os três pares fizeram isso funcionar para mim. Essas direções são bastante incompletas. Vou tentar responder perguntas e publicar gráficos de trades. Há muita delicadeza em gerenciar essa estratégia. Eu sei que o gerenciamento de comércio é crítico. Quando o mercado é selvagem e as barras de preços não são consistentes, é melhor ficar fora. Última edição por Greg Jones 10-23-2012 às 12:34.